FX相場の本質とは?多数決の世界を確率で予測!

為替相場は多数決の世界です!

相場は買い手と売り手の取引を比較して取引金額が大きい方に動くんです。そのため売り手と買い手のが取引金額が入れ替わる点を見つけることができれば(人の心理を読むことで)相場の動きは予測できるんじゃないの?ランダムだっていう人もいるけど何か動きの中に法則(規則性)を見つけ出すことができるかも!?ってテクニカル分析派の人らは考えてます!テクニカル分析トレーダーは、過去にこう動いたら次はこう動く確率の方が高いだろう。という数学に基づいてトレードする人たちです。もちろん私もテクニカル分析肯定派なので、ルールに基づいて取引金額が入れ替わる点を見つけ次に起こるプライスアクションを予測しています。ただ、そのルールは確率的に優位であるというだけで100%ではありませんから、そういう意味では相場の動きはランダムであるとも言えるんですが、試行回数が増えてくれば、確率で導き出された数字に収束していく!ということが起こります。実際、相場がランダムに動くときとそうでないときってのは確率的にわかるんです。

ここで注意しなければならないことは確率を作用させようとすると、ある回数以上の統計を取らなければなりません。さらにその統計の母集団は同じでなければなりません。まったく同じルールで一定回数以上の試行を繰り返して出てくる結果が確率です。その上でトレーダーとして成功するためには期待値が1以上のものを探していくわけです。ただ、この統計を取る作業が非常に辛い(^^ゞやってみればわかりますが相当な重労働です。機械的に同じ作業を淡々と繰り返すことは相当な覚悟が必要です。自分が今統計を取っているルールで確率が作用を始めるのは100回かもしれませんし1000回かもしれません。10000回かもしれません。それはやってみなければわからないからです。

私はそれ相応の統計を取りましたが、1000回統計を取って期待値が1以下だと相当なダメージでしたから。

MA、ボリンジャーバンド、RSI、MACDなどいろんなテクニカル指標をもとに統計を取りましたが期待値が1以上のものは私には発見できませんでした。

統計を取り破産の確率を計算する簡単なソフトがありますので参照してみてください。

スマートFX

そんなときに見たセールスレターになんとなくひかれてある商材を購入したのですが、この商材が私のトレードを大きく進化させてくれました。そこにはダウ理論とサポレジのことしか書いてませんでしたが、これが転機となり、ダウ理論をもう一度勉強し始めて、あることに気づくことができたんです。それが相場は多数決の世界だということ。どうなったら売り手が増えて買い手が少なくなるのかを見ていくとその時の市場参加者の考えていることがある程度見えるようになってきます。

なぜなら相場の動きを作ってるのはほとんどがお金儲けしようとしてる欲張りなやつらですからね!だから彼らっていうか欲張りな自分がトレードするときの心理を考えると次のプライスアクションって予測できるんですね。ということでトレーダー(欲張り)の心理分析をしてみます。

投資家心理を分析する

買いたいと思うときってどういうとき?

売りたいって思うときはどういうとき?

ある条件下で人は同じ行動をとるようにプログラムされています。

その条件とは、「みんなが買って設けているなら俺も買いたい。」「みんな売って儲けているのなら俺も売って儲けたい!」です。チョー簡単な欲張り精神です(^^ゞこれを100年前にチャールズダウってアメリカ人は「ダウ理論」を作って説明してくれました。(ダウ理論がきくわけ)右肩上がりと右肩さがりを思い浮かべてみてください。想像できない人はいないと思いますがこうなります。

右肩上がり

右肩下がり

人は直近に起こったことに一番影響を受けます。右肩あがりになっていれば今後も右肩上がりになるように思うし下がってれば今後も下がり続けると思うようにできています。これが専門用語で「一貫性の法則」と呼ばれています。!ここに規則性が生まれます。右肩上がりが続いている以上みんな買いたい!右肩下がりが続いている以上みんな売りたいんです。買いたい人が売りたい人より多いならさらに相場は上がりますし売りたい人が買いたい人より多ければ下がります。これは経済の基本!需要と供給の関係です。買いたい人が売りたい人より多いところは右肩上がりの線になり、売りたい人が買いたい人より多いところは右肩さがりの線になります。これが規則性です。ちなみに右肩上がりでも下がりでもないところは売りと買いが拮抗してるところ(進むべき方向を決めかねている)という規則性も見つけることができます。相場を作り出してるのは人の「上がるなら買っときたい、下がるなら売っときたい」という欲張り精神です。みんなどこで買いたいと思うのか?売りたいと思うのか?を予測するのがテクニカル分析です。そのテクニカル分析の代表がダウ理論になります。(ダウ理論がきくわけ)ダウ理論を元にテクニカル分析をおこなえばランダムに見えていた相場の動きはランダムじゃないじゃんっ!ということが理解できるんですよね~

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